BOT作りのための読書録

仮想通貨BOTおすすめ本

kapipara180です。

はじめに

読書はいろんなインスピレーションが得られて非常に有益ですね。リラックス効果も高いし。ここではBOT作りのために読んだ本をライトにご紹介します。

 

ウォール街の物理学者 2018/9/10~9/13

物理学がどのように金融市場に持ち込まれたかを物語りで語ってくれる本。今のシステムトレードがどのように生まれてきたかを包括的に知れて非常に有益だった。
また、アルゴリズムは金融市場を攻略しうるということを実感させてくれた点も好印象だった。完全に予測することや操作することはできないが、少なくとも利益を上げることができることは歴史が証明していることが分かった。

分析を行う上で有益だったこともいくつかある。

  • 価格が正規分布になるのではなく、価格の変動率が正規分布になる
  • 市場は正規分布よりもずっと不安定であり、つまりファットテールである
  • 事象の確率がわかっている場合に、どのようにお金をかけるべきかはケリー基準という手法が使える
  • モデルの正確さは前提の正確さを超えることはない
  • 誰よりも目ざとく市場のパターンを見つけ出し、誰よりも巧みにそれを投資戦略に落とし込む
  • 大きな地震や相場の急落は対数周期を見つけることで予見できる
  • 一旦モデルを作ったら、次のステップはその前提が崩れるケースを見つけ出し、それがどれほど深刻な影響になるかを突き止めることだ。前提が常に間違っていたり、特定の状況でかならず外れたりするなら、なぜそうなるかを考えてみることだ

上記は、一部本文で感銘を受けた部分。そのままBOTに組み込めるようなノウハウではないが、戦略を立てる上での着想が得られた。特に、モデルの作成→検証→モデルの修正を「前提」という言葉を使って説明した箇所が良い
自分のBOTが利益を得るために前提としていることを文章化し、その前提が満たされているかを検証する。このプロセスを踏めればどんなBOTでも一流の結果を出す域まで昇華できる
のではないかと思った。


随時更新予定

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です